Trailing Stop คืออะไร ตั้งยังไง ต่างจาก Stop Loss ยังไง

Stop Loss ที่ตั้งไว้ตอนเปิดสถานะจะอยู่ที่เดิมตลอด ถ้าราคาวิ่งไปทางที่กำไรแล้ว ใครอยากล็อกกำไรส่วนนั้นไว้ต้องเลื่อน Stop Loss ขึ้นเอง ซึ่งแปลว่าต้องนั่งดูกราฟ

Trailing Stop คือเครื่องมือที่ทำงานนี้ให้อัตโนมัติ บทความนี้อธิบายว่า Trailing Stop คืออะไร เลื่อนตามราคาด้วยกติกาแบบไหน ต่างจาก Stop Loss ธรรมดาตรงไหน และเรื่องที่คู่มือแพลตฟอร์มเขียนไว้ชัดแต่คนมักไม่รู้ คือบน MT4 และ MT5 คำสั่งนี้ทำงานอยู่ในเครื่องของผู้เทรด ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Trailing Stop คืออะไร

Trailing Stop (หรือ Trailing Stop Loss) คือ Stop Loss ที่เลื่อนตามราคาโดยอัตโนมัติ ผู้เทรดกำหนดระยะห่างจากราคาปัจจุบันไว้ เช่น 30 pips เมื่อราคาเคลื่อนไปทางที่กำไร ระดับ Stop Loss จะขยับตามโดยรักษาระยะนั้นไว้ แต่เมื่อราคากลับทิศ Stop Loss จะหยุดอยู่ที่ระดับล่าสุด และปิดสถานะเมื่อราคาลงมาแตะ

• เลื่อนทางเดียว ขยับเฉพาะทิศที่ทำให้กำไรมากขึ้น
• ไม่ถอยกลับ ราคาย่อตัวแค่ไหน ระดับ Stop Loss ก็ไม่ถูกดึงกลับ

คู่มือนักลงทุนของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) นิยามแบบเดียวกัน คือราคา stop เป็นระยะห่างจากราคาตลาด ไม่ใช่ราคาตายตัว (SEC Investor Bulletin)

Trailing Stop เลื่อนตามราคายังไง

บน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 มีรายละเอียดหนึ่งที่บทความทั่วไปไม่ค่อยพูดถึง คือ Trailing Stop ไม่ได้เริ่มเลื่อนทันทีที่เปิดสถานะ แพลตฟอร์มจะเช็คทุกครั้งที่มีราคาใหม่เข้ามา และสั่งวาง Stop Loss ก็ต่อเมื่อกำไรของสถานะเป็นจุด (points) เท่ากับหรือมากกว่าระยะที่ตั้งไว้ (MT4 Help, MT5 Help)

หน่วยตรงนี้สำคัญ แพลตฟอร์มนับระยะเป็น point ซึ่งคือขนาดการขยับราคาที่เล็กที่สุดของสินทรัพย์นั้น (MQL5 Reference) ไม่ใช่ pip บนราคา EUR/USD ที่แสดงทศนิยม 5 ตำแหน่ง 1 pip เท่ากับ 10 point ถ้าเลือก "30" โดยคิดว่าเป็น pip ระยะจริงจะแคบกว่าที่ตั้งใจสิบเท่า ความต่างของ pip กับ point อธิบายไว้ใน Pip คืออะไร คำนวณกำไร-ขาดทุนต่อ Pip ยังไง

ลองดูตัวอย่างสมมติ (ตัวเลขประกอบการอธิบาย ไม่ใช่ข้อมูลจริง และไม่คิดสเปรดเพื่อให้อ่านง่าย) ผู้เทรด Buy EUR/USD ที่ 1.10000 ตั้ง Trailing Stop ไว้ 300 point หรือ 30 pips

ถ้าสถานะมี Stop Loss อยู่แล้ว Stop Loss นั้นจะเลื่อนตามแบบเดียวกัน และทุกครั้งที่ถูกปรับ แพลตฟอร์มจะบันทึกไว้ใน Journal (MT5 Help)

Trailing Stop ต่างจาก Stop Loss ธรรมดายังไง

ทั้งสองอย่างจบที่ผลเดียวกัน คือคำสั่งปิดสถานะเมื่อราคาแตะระดับหนึ่ง ความต่างอยู่ที่ใครเลื่อนระดับนั้น และระบบไหนเป็นคนเลื่อน

พื้นฐานของ Stop Loss แบบตายตัว เช่นควรวางไว้ตรงไหน อ่านได้ที่ เทคนิคเด็ด วิธีตั้ง Stop Loss ให้เป๊ะ และ ตั้ง Stop Loss กับ Take Profit แบบไหน ส่วน Stop Loss ในฐานะคำสั่งประเภทหนึ่ง เทียบกับ Market, Limit และ Stop order อยู่ใน Order Forex มีกี่ประเภท Market Limit Stop ต่างกันยังไง

ตั้ง Trailing Stop บน MT4 / MT5 ทำงานยังไง

วิธีตั้งตามคู่มือคือ คลิกขวาที่สถานะในแท็บ Trading ของหน้าต่าง Toolbox (บน MT4 คือหน้าต่าง Terminal) เลือกคำสั่ง Trailing Stop แล้วเลือกระยะจากรายการ หรือกด "Set custom level" เพื่อใส่ระยะเอง (MT5 Help, Performing Deals) ภาพหน้าจอทีละขั้นอยู่ใน วิธีใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของ MT4 / MT5

กติกาที่คู่มือกำหนดไว้

1. หนึ่งสถานะ ตั้งได้หนึ่ง Trailing Stop ทั้ง MT4 และ MT5
2. ปิดได้สองแบบ เลือก "None" เพื่อยกเลิกเฉพาะสถานะนั้น หรือ "Delete All" เพื่อยกเลิกทุกสถานะและทุก pending order
3. ความถี่ในการเลื่อนจำกัด MT4 ประมวลผลครั้งละหนึ่ง tick ส่วน MT5 เลื่อนให้แต่ละสถานะได้ไม่เกินหนึ่งครั้งทุก 10 วินาที ถ้ามีหลายสถานะในสินทรัพย์เดียวกัน แพลตฟอร์มจะประมวลผลสถานะที่เปิดล่าสุดก่อน
4. ระยะแคบสุดมีขีดจำกัด แต่ละสินทรัพย์มีค่า Stops Level คือระยะห่างขั้นต่ำเป็น point จากราคาปัจจุบันที่อนุญาตให้วางคำสั่ง stop ได้ (MQL5 Reference)

คู่มือ MT5 ยังระบุว่า Trailing Stop ผูกกับ pending order ได้ด้วย เมื่อ pending order ถูกเปิดเป็นสถานะ ระยะ Trailing ที่ตั้งไว้จะใช้กับสถานะนั้นต่อ ส่วนคู่มือ MT4 อธิบายการผูกกับสถานะที่เปิดอยู่เท่านั้น

ปิด MT4 / MT5 แล้ว Trailing Stop ยังทำงานไหม

ไม่ทำงาน นี่คือประโยคที่คู่มือ MetaTrader 4 เขียนไว้ตรงๆ ว่า Trailing Stop ทำงานในเครื่องผู้เทรด ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์เหมือน Stop Loss หรือ Take Profit จึงไม่ทำงานเมื่อปิดโปรแกรม และในกรณีนั้นจะมีเพียง Stop Loss ระดับที่ Trailing Stop วางไว้ล่าสุดเท่านั้นที่ยังมีผล (MT4 Help) คู่มือ MT5 ใช้ถ้อยคำแบบเดียวกัน (MT5 Help)

กลับไปที่ตัวอย่าง สมมติผู้เทรดปิดคอมพิวเตอร์ตอนราคาอยู่ 1.10800 และ Stop Loss อยู่ 1.10500 ระหว่างนั้นราคาขึ้นไปถึง 1.11500 แล้วค่อยๆ ลงมา ถ้าแพลตฟอร์มเปิดอยู่ Stop Loss ควรตามขึ้นไปถึง 1.11200 แต่เพราะปิดไปแล้ว Stop Loss ยังค้างที่ 1.10500 กำไรราว 70 pips ที่ผู้เทรดคิดว่าล็อกไว้แล้วจึงหายไประหว่างทาง

หลายบทความแนะนำ Trailing Stop ว่า "ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ" บน MT4 และ MT5 ไม่ต้องดูหน้าจอก็จริง แต่โปรแกรมต้องเปิดและเชื่อมต่ออยู่

แพลตฟอร์มอื่นอาจออกแบบต่างไป ตัวอย่างเช่น คู่มือ cTrader ระบุว่า trailing stop loss ของแพลตฟอร์มนั้นทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์และยังทำงานต่อหลังปิดโปรแกรม (cTrader Help) ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แพลตฟอร์มไหนดีกว่า แต่อยู่ที่ผู้เทรดควรอ่านคู่มือของแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ว่า Trailing Stop ประมวลผลที่ไหน

ข้อจำกัดที่ Trailing Stop แก้ไม่ได้

• ไม่การันตีราคาปิด เมื่อราคาแตะระดับ คำสั่งจะถูกส่งออกไปปิดที่ราคาที่มีอยู่ในตลาด SEC อธิบายว่าราคา stop เป็นแค่ตัวกระตุ้น ราคาที่ได้จริงอาจต่างไปมาก (SEC Investor Bulletin) ถ้าราคากระโดดข้ามระดับไปตอนเปิดตลาดต้นสัปดาห์หรือตอนข่าวแรง สถานะอาจปิดต่ำกว่า Stop Loss หลายสิบ pips กลไกนี้อธิบายไว้ใน Slippage คืออะไร ทำไมราคาที่ได้ไม่ตรงที่สั่ง
• ราคาแกว่งระยะสั้นก็เรียกใช้ได้ SEC เตือนว่าการแกว่งตัวช่วงสั้นสามารถทำให้ trailing stop ถูกเรียกใช้ได้ ระยะแคบจะโดนปิดบ่อย ระยะกว้างจะคืนกำไรมากกว่าก่อนปิด ไม่มีระยะไหนที่ถูกต้องสำหรับทุกคน
• ไม่ใช่กลยุทธ์ทำกำไร Trailing Stop เป็นแค่วิธีย้ายจุดออกอัตโนมัติ ไม่ได้บอกว่าควรเข้าเทรดตอนไหน และไม่ได้เพิ่มโอกาสที่ราคาจะไปทางที่ต้องการ
• ขึ้นกับการเชื่อมต่อ บน MT4/MT5 ถ้าอินเทอร์เน็ตหลุดหรือเครื่องดับ ผลเหมือนกับปิดโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย

ข้อควรทราบ: การเทรด Forex ยังไม่มีใบอนุญาตหรือการกำกับดูแลจากหน่วยงานใดในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex ให้กับรายย่อย (อ้างอิง ไทยพีบีเอส) และสำนักงาน ก.ล.ต. เองก็ยืนยันว่าธุรกิจ Forex ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. แต่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแทน (อ้างอิง The Standard)

บทความนี้จัดทำเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล และไม่มีการการันตีผลตอบแทนใดๆ ผู้เทรดควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจ

Trailing Stop การันตีกำไรไหม

ไม่การันตี ถ้าราคาสวนทางก่อนกำไรถึงระยะที่ตั้งไว้ บน MT4/MT5 Trailing Stop จะยังไม่วาง Stop Loss เลย และแม้ Stop Loss จะเลื่อนขึ้นมาเหนือราคาเข้าแล้ว การปิดจริงก็อาจได้ราคาแย่กว่าระดับนั้นเมื่อราคากระโดด

ควรตั้ง Trailing Stop กี่ pips

ไม่มีตัวเลขเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน ระยะที่เหมาะขึ้นกับความผันผวนของสินทรัพย์ กรอบเวลาที่เทรด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน สิ่งที่ควรเช็คแน่ๆ คือหน่วยที่แพลตฟอร์มใช้ (point หรือ pip) และค่า Stops Level ขั้นต่ำ

Trailing Stop ใช้กับ Pending Order ได้ไหม

บน MT5 ได้ ตามคู่มือ Trailing Stop ผูกกับ pending order ได้ และจะเริ่มทำงานกับสถานะหลัง pending order ถูกเปิด (MT5 Help)

Trailing Stop กับ Break-even ต่างกันยังไง

Break-even คือการย้าย Stop Loss ไปไว้ที่ราคาเข้าครั้งเดียวเมื่อราคาวิ่งไปถึงระยะที่กำหนด (cTrader Help) ส่วน Trailing Stop เลื่อนต่อไปเรื่อยๆ ตามราคา

แหล่งอ้างอิง

• MetaTrader 4 Help, Trading: Trailing Stop (MetaQuotes)
• MetaTrader 5 Help, Trading: General Concepts, Trailing Stop (MetaQuotes)
• MetaTrader 5 Help, Trading: Performing Deals, What Is a Trailing Stop and How to Set It (MetaQuotes)
• MQL5 Reference, _Point (MetaQuotes)
• MQL5 Reference, Symbol Properties: SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL (MetaQuotes)
• cTrader Help, Trade protections in cTrader Windows (Spotware)
• U.S. SEC, Understanding Order Types, Investor Bulletin (Investor.gov)
• ไทยพีบีเอส, ธปท. ยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ FOREX
• The Standard, ก.ล.ต. ยืนยันธุรกิจ Forex ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล แต่อยู่ใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน