RSI Indicator: เครื่องมือวัดแรงซื้อขายที่นักลงทุนควรรู้

ในโลกของการลงทุนและการเทรด การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่นักลงทุนทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลายคือ RSI หรือ Relative Strength Index วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือนี้ให้ลึกซึ้งกันดีกว่า

RSI คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับนักลงทุน

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index เป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้นักลงทุนประเมินว่าราคาสินทรัพย์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) หรือไม่

สำหรับนักลงทุน RSI เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางในทะเลแห่งความผันผวนของตลาด ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมของแรงซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาด

RSI คำนวณจากอะไร?

การคำนวณ RSI อาจดูซับซ้อน แต่หลักการพื้นฐานนั้นไม่ยากเกินความเข้าใจ มาดูกันว่า RSI คำนวณอย่างไร

1. เริ่มจากการเลือกช่วงเวลา (โดยทั่วไปใช้ระดับ 14 วัน)

2. คำนวณค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้น (Average Gain) และลง (Average Loss) ในช่วงเวลานั้น

3. หาค่า Relative Strength (RS) โดยการหาร Average Gain ด้วย Average Loss

4. นำค่า RS มาแปลงเป็น RSI ด้วยสูตร: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

ผลลัพธ์ที่ได้คือค่า RSI ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่เกิน 70 มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณ Overbought ส่วนค่าต่ำกว่า 30 มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณ Oversold

การอ่านค่า RSI: ศิลปะแห่งการตีความ

การอ่านค่า RSI ไม่ใช่แค่การดูตัวเลข แต่เป็นการตีความในบริบทของตลาด ณ ขณะนั้น ต่อไป เรามาดูวิธีการอ่านค่า RSI กัน

• ภาวะ Overbought และ Oversold: เมื่อ RSI สูงกว่า 70 เป็นการบ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในภาวะ Overbought และอาจเกิดการปรับฐานในเร็วๆ นี้ ในทางกลับกัน RSI ต่ำกว่า 30 อาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold และอาจเกิดการฟื้นตัวในไม่ช้า

• การหาแนวโน้ม: หากค่า RSI กำลังเพิ่มขึ้น แสดงว่าแรงซื้อกำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากค่า RSI กำลังลดลง แสดงว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น

• การหา Divergence: เมื่อทิศทางของ RSI ไม่สอดคล้องกับทิศทางของราคา เราเรียกว่าเกิด Divergence ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต เช่น การที่ราคาปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆ แต่ RSI ไม่ได้ปรับตัวลงต่ำ แสดงถึงแนวโน้มที่อ่อนลง

การอ่านค่า RSI ต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อดีและข้อจำกัดของ RSI คืออะไร?

เหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ RSI ก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด การเข้าใจทั้งสองด้านจะช่วยให้เราใช้ RSI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดี

• ง่ายต่อการตีความ: ค่า RSI ที่อยู่ระหว่าง 0-100 ทำให้เข้าใจง่ายว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะใด

• ช่วยระบุจุดกลับตัว: RSI สามารถช่วยระบุจุดที่ราคาอาจจะกลับตัวได้

• เหมาะกับทุกกรอบเวลา: สามารถปรับใช้ได้ทั้งในการเทรดระยะสั้นและระยะยาว

ข้อจำกัด

• อาจให้สัญญาณหลอก: ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน RSI อาจแสดงสัญญาณ Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานาน

• ไม่เหมาะกับทุกสภาวะตลาด: ในช่วงที่ตลาดผันผวนมาก RSI อาจให้สัญญาณที่ไม่แม่นยำนัก และเกิดสัญญาณหลอกได้

• ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: ไม่ควรใช้ RSI เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจลงทุน ควรใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ ด้วย

การตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนใช้ RSI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการตีความที่ผิดพลาด

กลยุทธ์การใช้ RSI ในการเทรด: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การนำ RSI มาใช้ในการเทรดจริงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ มาดูกลยุทธ์ที่นักลงทุนมักนำมาใช้กัน

• การเทรดตามเทรนด์: ใช้ RSI เพื่อยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน เช่น ในตลาดขาขึ้น ให้รอจนกว่า RSI จะลงมาต่ำกว่า 50 แล้วกลับขึ้นไปเหนือ 50 อีกครั้ง จึงเข้าซื้อ

• การหาจุดกลับตัว: มองหาสัญญาณ Divergence ระหว่าง RSI และราคา เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม

• การเทรดแนวรับแนวต้าน: ใช้ RSI ร่วมกับแนวรับแนวต้านบนกราฟราคา เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสำเร็จสูง

• การใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ใช้ RSI ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าเทรด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ นักลงทุนควรทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง

ตัวอย่างการใช้ RSI วิเคราะห์แนวโน้ม และหาจุดกลับตัวจากสัญญาณ Divergence แหล่งที่มา: tradingview

บทสรุป

RSI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนมาอย่างยาวนาน ด้วยความสามารถในการวัดโมเมนตัมและระบุภาวะ Overbought และ Oversold RSI จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ตลาด

แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ RSI ไม่ใช่ “เครื่องมือวิเศษ” ที่จะรับประกันกำไรทุกครั้ง การใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การฝึกฝน และการใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

แหล่งอ้างอิง

• https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp

• https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/RSI

• https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/rsi-trading-strategies

• https://www.dailyfx.com/education/rsi-relative-strength-index/relative-strength-index-rsi-defined-and-explained.html