การบริหารเงินทุนนับเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนควรนึกถึงทุกครั้งก่อนเริ่มต้นเปิดสถานะซื้อขาย หากจัดการได้ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินลงทุนทั้งหมดหายไปได้ ดังนั้น Money Management จึงเป็นเทคนิคที่เข้ามาช่วยเหลือนักลงทุนให้เทรดอย่างปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Money Management หรือการบริหารเงินทุนกันซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินลงทุนน้อย
Money Management คืออะไร?
เป็นกลยุทธ์วางแผนการใช้เงินให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับตลาด Forex แล้ว Money Management จะใช้เมื่อต้องการลดความสูญเสียจากการขาดทุน หาจุดทำกำไรที่สมเหตุสมผล และมีการจัดการเงินทุนที่ดี
แหล่งที่มา : https://eatradingacademy.com/forex-money-management/
Money Management จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคต่อไปนี้จำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือ “วินัย”
ความสำคัญของ Money Management ที่เทรดเดอร์ควรรู้
- ลดความเสี่ยงขาดทุนหนัก : การใช้เทคนิคของ Money Management จะช่วยนักลงทุนจำกัดความเสี่ยงหากเกิดข้อผิดพลาดจากการลงทุน
- ทำกำไรในจุดที่เหมาะสม : กำไรที่ได้จากการเทรดชนะตลาดจะมีความสมเหตุสมผลไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อทำให้เทรดเดอร์สามารถยืนระยะอยู่ในตลาด Forex ได้ยาวนาน
- ไม่ใช้อารมณ์สำหรับการคำนวณกำไร : หากนักลงทุนใช้อารมณ์ในการเทรด อาจทำให้นักลงทุนออก Lot ปริมาณมากโดยไม่สนใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นการบริหารเงินทุนจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้
- สร้างวินัย : ทักษะนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรมีเพื่ออยู่รอดในตลาด Forex การปฏิบัติตามแผนการบริหารเงินจะช่วยสร้างวินัยในการเทรดให้กับคุณ
3 เทคนิค Money Management อ่านจบแล้วนำไปใช้ได้เลย!!
ถัดไปจะเป็นการแนะนำเทคนิคบริหารเงินลงทุนที่ได้การยอมรับจากเว็บไซต์หลายแห่ง โดยจะไล่ตั้งแต่เทคนิคที่ใช้งานง่ายไปจนถึงยากที่สุด เพื่อให้เทรดเดอร์ได้ตัดสินใจเลือกใช้
Position Sizing ออก Lot เท่าไหร่ดี?
เป็นกลยุทธ์คำนวณวิเคราะห์หา Lot ที่เหมาะสมกับการลงทุนในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุด โดยการคำนวณจำเป็นต้องทำตาม 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งจุด Stop Loss
Stop Loss คือเครื่องมือปิดออเดอร์อัตโนมัติเพื่อขาดทุน / กำไรในจุดที่ต้องการ ซึ่งการกำหนดจุด Stop Loss ควรเริ่มวัดระยะก่อนเปิดออเดอร์เทรดและไม่ควรปรับเปลี่ยนระดับ Stop Loss หลังจากเปิดออเดอร์แล้วโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่มีระเบียบวินัยต่อตนเองและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดสำหรับการลงทุนในอนาคต
ที่มาของภาพ : https://merkle.capital/articles/how-to-stop-loss
ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดความเสี่ยงที่รับได้
ความเสี่ยงนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์จะยอมขาดทุนได้เต็มที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดของพอร์ต ซึ่งโดยส่วนมากขนาดความเสี่ยงที่รับได้มักจะอยู่ที่ 1 - 5% ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันมักจะส่งผลต่อผลลัพธ์ด้วยเช่นกัน หากรับความเสี่ยงได้มาก กำไรก็ได้เยอะ แต่หากขาดทุนก็ต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมากเช่นกัน แต่กลับกันถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยกำไรที่ได้รับก็น้อยแต่ก็ขาดทุนไม่มากเช่นเดียวกัน
“ซึ่งนักลงทุนจะต้องกำหนดเงินลงทุนด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล”
ตัวอย่างคำนวณหาเงินลงทุนโดยใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เทียบกับเงินในพอร์ต
ยกตัวอย่างเช่น ผมมีเงินลงทุน $100,000 แต่ผมพร้อมขาดทุนสูงสุด $1,000 ในการเทรดแต่ละครั้งจึงเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ 1%
ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณา Pip Values
Pip คือหน่วยของการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด Forex ซึ่งหน่วย Pip จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทและขนาด Lot ที่กำหนด
ประเภทของ Lot
Standard Lot : มีค่าเท่ากับการเทรด 100,000 unit
Mini Lot : มีค่าเท่ากับการเทรด 10,000 unit
Micro Lot : มีค่าเท่ากับการเทรด 1,000 unit
Nano Lot : มีค่าเท่ากับการเทรด 100 unit
ในแต่ละสกุลเงิน Pip Values จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไป สามารถเข้าไปดูมูลค่า Pip เทียบกับ Lot ในสกุลเงินแต่ละประเทศได้ที่ Mataf
ตัวอย่างมูลค่า Pip เทียบกับประเภท Lot ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
1 Standard Lot: 1 pip = 10 USD
1 Mini Lot : 1 pip = 1 USD
1 Micro Lot : 1 pip = 0.10 USD
1 Nano Lot : 1 pip = 0.01 USD
ขั้นตอนที่ 4 : กำหนด Lot Size
เป็นการนำข้อมูลทั้ง 3 ขั้นตอนมารวมเป็นตัวแปรเพื่อใช้ในสูตรคำนวณขนาด Lot ที่เหมาะสม ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดวิธีการคำนวณได้ที่บทความก่อนหน้านี้ในชื่อ “วิธีคำนวณ Lot Size สำหรับมือใหม่พร้อมเคล็ดลับ” ซึ่งจะกล่าวถึงการคำนวณ Lot อย่างละเอียดเพื่อป้องกันความเสี่ยง
Correlation ตัวชี้วัดขจัดความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 คู่เงินจากสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาด Forex โดยค่าความสัมพันธ์สามารถเป็นไปได้ทั้งค่าบวกและลบ และนำไปบ่งชี้การเคลื่อนไหวของกราฟราคาว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ myfxbook
ภาพที่มา : https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
เข้าสู่ myfxbook ดูค่า Forex Correlation เพื่อให้เทรดเดอร์นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของแนวโน้มทิศทางราคาที่จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 : ค้นหาค่าความสัมพันธ์ของคู่เงิน
ภาพที่มา : https://uhas.com/forex-correlation/
ในรูปภาพกรอบสีน้ำเงิน และ กรอบสีส้มจะนำมาใช้เทียบค่าความสัมพันธ์กัน และมีตัวเลขตรงมากมายระหว่างคอลัมน์และแถวซึ่งเรียกว่า “ค่าความสัมพันธ์” เช่น คู่เงิน CADCHF เมื่อเทียบกับคู่เงิน AUDCAD จะมีค่าความสัมพันธ์คือ -90.1%
ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เพื่อหาแนวโน้ม
ในขั้นตอนนี้เราจะนำสองคู่เงินมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค่าความสัมพันธ์จะมีระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้
- 0% – 39% มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ
- 40% – 79% มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
- 80% – 100% มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
หากค่าความสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก (+) หมายความว่า ราคาของคู่เงินนั้นมีโอกาสจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
หากค่าความสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ (–) หมายความว่า ราคาของคู่เงินนั้นมีโอกาสจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สวนทางกัน
ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง USD/CHF และ EUR/USD
ภาพที่มา : https://www.dailyfx.com/education/forex-trading-basics/forex-currency-correlation-in-fx-trading.html
ผมติดตามคู่เงิน USD/CHF และ EUR/USD และพบว่าทั้งสองมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ -59.1% อยากทราบว่าควรเทรดในทิศทางไหน?
ผลการวิเคราะห์
- หากคู่เงิน USD/CHF ปรับตัวขึ้นจะมีโอกาสที่คู่เงิน EUR/USD จะปรับตัวลง
- หากคู่เงิน USD/CHF ปรับตัวลงจะมีโอกาสที่คู่เงิน EUR/USD จะปรับตัวขึ้น
- ทั้งสองคู่เงินมีแนวโน้มทิศทางสวนทางกัน
- หากต้องการส่งคำสั่ง Buy ในคู่เงิน USD/CHF ก็ไม่ควรส่งคำสั่ง Buy ในคู่เงิน EUR/USD พร้อมกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง
Recovery Rate วัดความสามารถฟื้นคืนชีพพอร์ตลงทุน
เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัดที่ช่วยบ่งบอกประสิทธิภาพของกลยุทธ์เมื่อขาดทุนบ่อย ๆ จะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่จะกลับมาทำกำไร ซึ่งการคำนวณนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงใช้สูตรนี้
Profit from Recovery คือ กำไรสุทธิที่ได้รับ นับตั้งแต่ไม้แรกหลังจากขาดทุนมายาวนาน
Maximum Drawdown คือ การขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นติดต่อกันในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่าง
ผมขาดทุนอย่างหนักหน่วงมาระยะหนึ่งสูงสุดที่ 4,000 บาทแต่หลังจากนั้นก็สามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งที่ 1,000 บาท เมื่อใช้สูตรคำนวณจะมีผลลัพธ์ดังนี้
Recovery Rate = ( 1,000 / 4,000 ) × 100
Recovery Rate = 25%
เมื่อคำนวณแล้วผมมี Recovery Rate อยู่ที่ 25% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยผมอาจจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อทำกำไรให้มากยิ่งขึ้น
สรุป
Money Management เป็นหัวใจสำคัญของการเทรด Forex การมีระบบการบริหารจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งการใช้เทคนิคต่อไปนี้ของการบริหารเงินทุนสิ่งสำคัญเลยคือการมี “วินัย”
โดยบทความนี้ได้แนะนำ 3 เทคนิคต่อไปนี้เพื่อบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
- Position Sizing : เป็นกลยุทธ์คำนวณวิเคราะห์หา Lot ที่เหมาะสมกับการลงทุนในแต่ละครั้ง
- Correlation : เป็นการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 คู่เงินในตลาด Forex
- Recovery Rate : เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัดที่ช่วยบ่งบอกประสิทธิภาพของกลยุทธ์เมื่อขาดทุนบ่อย ๆ จะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่จะกลับมาทำกำไร
แหล่งที่มา :
https://eaforexcenter.com/money-management/
https://www.startrader.com/th/knowledge-basics/money-management/
https://uhas.com/what-is-money-management/
https://www.moneybuffalo.in.th/money-series/trading-in-30-days/ep25
https://uhas.com/position-sizing/
https://mtrading.com/th/education/articles/forex-strategy/forex-trading-position-sizing-th
https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/what-is-pip
https://www.lucid-trader.com/lot-size/